Subjects: FINANÇAS, DERIVATIVOS, MÉTODO DE MONTE CARLO
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ABNT
BARBE, Thierry. Um novo algoritmo para aplicações das seqüências de Sobol à precificação de derivativos financeiros. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14122022-095219/. Acesso em: 30 abr. 2024.APA
Barbe, T. (2005). Um novo algoritmo para aplicações das seqüências de Sobol à precificação de derivativos financeiros (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14122022-095219/NLM
Barbe T. Um novo algoritmo para aplicações das seqüências de Sobol à precificação de derivativos financeiros [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14122022-095219/Vancouver
Barbe T. Um novo algoritmo para aplicações das seqüências de Sobol à precificação de derivativos financeiros [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14122022-095219/
